2352 shaares
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Sur le calcul des matrices de covariances avec le GLM sous R.
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Un post intéressant indiquant que la matrice d'information de Fisher est identique à la covariance de la posterior. Mais qui ne donne aucune référence sur ce point. Autant je comprends pourquoi l'estimation MAP est identique à la MLE quand les priors sont uniformes impropres, autant je ne comprends pas pourquoi la matrice d'information de Fisher devrait être théoriquement égale à la covariance de la posterior. C'est vraiment un point que j'aimerais résoudre, parce que ça m'arrangerait pas mal pour l'étude que je suis en train de faire.
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Sur le focus avec le DIC (valable aussi sur l'AIC).
Une chaine intéressante
Sur l'usage du bootstrap avec validate et ols pour disposer d'une mesure d'incertitude sur le modèle dans la procédure de model selection (comparaison avec stepAIC).
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Bouquin de bayésien
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𝑝⋅(1−𝑝)⋅[𝐸(𝑦|𝑑=1)−𝐸(𝑦|𝑑=0)]
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Une bonne explication de la fission.
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Bon à savoir: ucs n'est plus nécessaire avec lualatex. J'avais pas noté
Creuser cette histoire de régression Dirichlet, apparemment ya toute une biblio sur cette méthode, connaissais pas...
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À lire. Et en détail...
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"In any dispute the intensity of feeling is inversely proportional to the value of the issues at stake."
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À garder ssous le coude
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À garder sous le coude, ref intéressante
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marrant
elect EnableGpkgAmphibiousMode()
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quelques sources
alire
Face aux rengaines déclinistes, il devient indispensable de rétablir la rigueur des faits. Non, l’orthographe n’est pas immuable en français.
intéressant
alire
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marrant
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alire
alire
Au risque des effets - Une lutte à main armée contre la Raison ?
suite
Sur l'engagement des chercheurs.
Intéressant: la liberté des chercheurs et enseignants-chercheurs est protégée par la loi.
Autre idée intéressante. Oui au fond, tout dépend de ce pour quoi on estime un rapport, je sais pas pourquoi je me prends la tête comme ça. Du coup, avec le précédent, ça résout mon pb...
Source intéressante sur le pb
alire
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garer la bagnole